Neuroshell trading strategy. Taran Testa vår nya mest avancerade medicinering som syftar till att erövra erektil dysfunktion. NEW NET SYSTEMS. You kan se i tabellen nedan den verkliga urvalet av alla 5 neurala nät system på data som inte var tillgängliga när jag skrev boken. Alla system överträffade köp och håll metod med stor marginal och med betydligt mindre risk. Det samlade systemet producerade 73,140 av nettoresultatet genom att endast handla ett FTSE-kontrakt 10 per punkt vilket var 11 gånger köp och håll vinst 6,460 med 4 gånger mindre riskavdrag. För att konsekvensen med de ursprungliga proven i boken skulle kunna användas, använde jag samma inmatningsparametrar och optimeringsperiod 4 27 1993-1 1 2003, men jag var tvungen att omskolera alla modeller när jag uppgraderade till Neuroshell s senaste version 6 1 beta Pro Jag har också ökat pappershandelsperioden fram till den 8 1 2008 och naturligtvis den externa perioden från 8 1 2008-2 25 2011 Jag använde genvinningsoptimeringsmetoden och det mål som användes t o Optimera nätverksstrukturen var att maximera avkastningen på korrekthetskontrollens korrelation som rekommenderas av Neuroshell. De bästa systemen under senaste tidsperioden var ROC-relativa och Kombinerade system. ROC-systemet var den sämsta artisten som producerade den lägsta nettoresultatet med den högsta drawdownen Dessutom var jag tvungen att omskolera modellen flera gånger för att få dessa dåliga resultat, vilket inte var fallet med de andra systemen. För att uppdatera ditt minne var ROC-systemet baserat på förändringsgraden för intermarknadens värdepapper medan ROC relativ på den relativa förändringshastigheten mellan FTSE och intermarknadens värdepapper. I det andra fallet var ingångarna mer specifika och därmed de bättre resultaten och mindre träningstid. Det kombinerade systemet använde utgångarna från de första tre neurala nätverkstesterna På optimering avvisade den skillnaden och använde endast de första två för långa poster. Omvänden var sant för korta inmatningar som den endast använde Dispari ty. Hybridsystemet använde utgångarna från tre nätverkssystem plus två ytterligare konventionella indikatorer Det stokastiska och exponentiella rörliga medlet för långa ingångar och endast exponentiell glidande medelvärde för korta order Modellen var konfigurerad att använda minst 3 av de 5 totalt antal regler för långa beställningar, 2 av 5 för försäljningsorder, 3 av 4 för korta och 2 av 4 för buytocoverorder De stokastiska och exponentiella medelvärdena var också optimerade. De sista fyra raderna i tabellen nedan indikerar bidraget från varje intermarknadssäkerhet som optimerad av den genetiska algoritmen. Det är värt att notera att alla 3 neurala nätsystem föredrog att använda SP Bank Index det mest och enda systemet som används antingen XOI eller CAC. Detta indikerar en förändring i korrelationerna under det mer senaste pappershandelstiden som användes för att testa systemet. Låt mig inte glömma mitt ursprungliga mål i kapitel 14 i min bok som skulle jämföras med vanliga nätsystem i t hans fall det konventionella systemet producerade endast 18 000 vinster med endast 4 branscher under 2 5 års testperioden jämfört med i genomsnitt 52 000 av neurala system. Dessutom har de två bästa neurala nätsystemen överträffat det konventionella systemet på Reward Risk basis. Det är därför värt att lägga till ett bra Neural Net-program i dina handelsverktyg. Förändring av Neural Intermarket-strategier som testats på ett FTSE-kontrakt från 8 1 08 till 2 24 11 USA-format baserat på det s förhållande till franska CAC40, Amex Oil Index XOI och SP Bank Index BIX Den KOMBINERADE strategin använde utgångarna från de första tre neurala nätverkstesterna och den sista strategin var ett hybrid neuralt och konventionellt regelbaserat system. De sista fyra raderna indikerar bidraget från varje Intermarkets säkerhet som optimerad av den genetiska algoritmen. Order Online Power Walk Forward. Optimizer Walk Forward. Performance Explorer Gå framåt. Metrisk Explorer Walk Forward. Input Explorer Walk Forward. Surface Explorer Key Daily Intraday. Strategy Five Parameter. Parabolic Strategy Dennis Meyers. Key Daily Intraday Trading Systems. Key Daily Intraday Trading Systems Version v5t innehåller totalt nio kortfristiga handelssystem som listas nedan. Key Daily Intraday Trading Systems är tillgänglig för TradeStation, MultiCharts och NeuroShell Trader DayTrader Pro. KeyTrSys v5t-strategierna är trådskyddade och kan köras på Multi-core och multi-thread Platforms. Robust Repeated Median Velocity System. Detta system finner hastigheten på N-raderna med hjälp av moderna robusta regressionsmatematiska tekniker som heter Repeterad Median Höjning Om den upprepade medianhastigheten RMV är större än tröskelvärdet vup köper systemet Om den upprepade medianhastigheten är mindre än tröskelvärdet - vdn som systemet säljer RMV görs till en super snabb DLL Denna DLL tillåter systemindikatorn att uppdatering i realtid och gör optimering av RMV-systemet snabbt publicerade jag det robusta upprepade medianhastighetssystemet i Oct 2004-utgåvan av Active Trader Magazine En beskrivning av denna strategi finns på sidan Robust Repeated Median Velocity System. Detta system finner accelerationen av N-fältet Minsta kvadrater 2: a orderpolynomlinjen En super snabb algoritm för minsta kvadrera acceleration av den andra ordningens polynomkurva används som undviker flytpunktsöverflöde och sänker beräkningstiden med 80 Om accelerationen är större än tröskelvärdet aup köper systemet om accelerationen är mindre än tröskelvärdet - när systemet säljer publicerade jag accelerationen System i juli 2004-utgåva av Active Trader Magazine En beskrivning av denna stratey finns på sidaccelerationssystemet. Detta system tar hastigheten på N-fältet Minsta kvadrater raka linjen Om hastigheten är större än tröskelvärdet vup köper systemet Om hastigheten är mindre än tröskelvärdet - vdn systemet säljer jag publicerade The Velocity System i juli 2003 utgåva av Active Trader Ma gazine En beskrivning av detta system finns på sidan Velocity System. This System tar de minsta kvadraterna raka linjen på de sista N-staplarna och projicerar linjen ut till nästa stapel. Dessa nästa stapelprojektioner är anslutna till en nästa stapelkurva Systemet sedan följer denna nästa stapelkurva och genererar den s köp och säljer signaler från procentförändringar kurvan rör sig från kurva lokala nedgångar och höjder Jag publicerade denna strategi i maj 98-utgåvan av varulager Varor Surfa Den linjära regressionskurvan Med Bond Futures och nästa stapel Prognos System som presenterades i maj 2003-utgåva av Active Trader En beskrivning av detta system finns på sidan Next Bar Forecast System. Det polychromatiska momentsystemet. Detta nya system tar unika kombinationer av många momentum-tidsavdelningar för att skapa det s köpa och sälja signaler Jag publicerade The Polychromatic Momentum System i november 2002 Active Trader Issue En beskrivning av detta system finns på sidan PolyChrMtm System. This nya intervallet ba sed-systemet använder en variabel lookback-period baserat på ett maximalt sannolikhetsområde för att generera det s köp - och säljsignaler och reducera de falska signalerna som jag publicerade. Det maximala sannolikhetsintervallsystemet i mars 2003 Active Trader Issue En beskrivning av detta system finns på sidan MaxLkHdRge System. Buller Channel Breakout System. Jag publicerade Buller Channel Breakout System i april 98 Stocks Commodities Issue och i september 2001 utgåva av Active Trader En beskrivning av detta system finns på sidan Buller Channel BO System. This system förbättras Buller Channel Breakout System lägger till en annan parameter för bättre prestanda Jag publicerade The Noise Channel-2 Breakout i oktober 2001 Active Trader Issue En beskrivning av detta system finns på sidan Buller Channel 2 BO System. Systemet 2-P Next Bar Forecast System är ett 2: e ordningens polynomaste minsta kvadratsystem som extrapolerar nästa bar s-värde och kan reagera mycket snabbare på prisändringar än de minsta kvadraterna t 1 s stam över En super snabb algoritm för 2: e ordningens polynom förhindrar flytande punktöverflöde och sänker beräkningstiden med 80 jag publicerade 2-P Next Bar Forecast System i december 2004 Aktiv Trader Issue En beskrivning av detta system finns på sidan 2 - P Nästa Bar Forecast System. All strategier är inriktade på kort sikt handel i alla bar varierar från 1 tic till 1 min barer till dagliga barer Dessa strategier kan även användas på PF diagrammar Ingen av våra strategier är plug and play Därmed menar att strategierna inte kan användas direkt ur lådan. Ingångsparametrarna i strategin måste upptäckas av TradeStation eller NeuroShell optimering och omfattande analys för de handlingsbara och tidslinjerna du är intresserad av. Det tar lite diskriminerande skicklighet och erfarenhet att välja Ingångsparametrarna i testoptimeringssektionen som kommer att ge vinster utan problem. För TradeStation är MultiCharts alla EasyLanguage-strategier och indikatorkoder direkt importeras till ditt val av TS9 eller MC och är fullständigt upplysade Det finns inga lås av något slag på EasyLanguage-källkoden C DLL-koden avslöjas inte Ingångsparametrarna till strategierna och indikatorerna är ändrade och optimerbara så att användaren kan utvecklas hans egen parameteruppsättning på sin prisserie och tidsram av intresse Även om systemresultatet kommer att ge parametrar för intradag eller dagliga terminer, testades systemet på, användaren kan enkelt använda det här systemet på alla handlingsbara eller på vilken tid som helst. För NeuroShell Trader DayTrader Pro, handelsstrategin och indikatorerna importeras direkt till NeuroShell via en speciell inställningsexe-fil och beskrivs fullständigt i Indikatorguiden MAKeyTrSys-kategorin och i Trading Strategy Wizard MAKeyTrSys-katalogen C DLL-koden avslöjas inte Ingångsparametrarna till strategier och indikatorer kan ändras och optimeras så att användaren kan utveckla sin egen parametersats på sin prisserie och tid från mig av intresse Även om systemresultatet kommer att ge parametrar för intradag eller dagliga terminer, testades systemet på, användaren kan enkelt använda det här systemet på vilken som helst handlingsbar eller vilken som helst tidsram. 100-sidshandboken består av. En kort handledning på detaljer om hur man utför framåtriktad optimering utan testprovning med TradeStation och hur jag letar efter de bästa parametrarna i en TS-kombinationsoptimeringslöpning som endast finns i TS Manual. En fullständig beskrivning av varje system, det är derivat och det sätts in parametrar. Den använda spårningsoptimeringsmetoden och en tabell över spårets framåtriktningsresultat för varje system. Inmatningsparameterns testintervall. Hur man ställer in ett diagram med strategierna och indikatorerna i TradeStation eller NeuroShell. En EasyLanguage strategi och indikator kod utskrift TradeStation och Multicharts only. A chart utskrift med strategin det är associerat Indikator med alla systemköp och säljsignaler som visas på diagrammet. Sammanfattning Sammanfattningar för te st period och out-of-period-segment. Special Runup-Drawdown för varje handel, handel med handel Sammanfattningar. Dessutom har varje system det exakta dubbletter i indikatorform som kan visas på prisdiagrammet så att användaren visuellt kan se hur köp och sälja signaler occur. For TradeStation 9 x och MultiCharts Key Daily Intraday Trading Systems v5t-paketet består av en manual med handledning enligt ovan, Strategi, Indikator ELD eller PLA-fil och DLL-fil och erbjuds genom Meyers Analytics LLC för 395 Frakt via e-post består av manualen i Adobe PDF-format, ELD eller PLA-fil och DLL-fil V5t DLL-filen för Key Daily Intraday Trading Systems har en nyckellicens som endast tillåter den att installeras på tre datorer. För NeuroShell Trader DayTrader Pro, Key Daily Intraday Trading Systems Version 5-paketet består av en manual som beskrivs ovan och en speciell installationsexe-fil som installerar alla handelsstrategier, indikatorer och DLL i NeuroShell Denna produkt erbjuds via Meyers Analytics LLC för 395 Frakt via e-post består av en zip-fil som innehåller handboken i Adobe PDF-format och MA-KeyTrSysSetup exe-installationsfilen DLL-filen för Key Daily Intraday Trading Systems har en nyckellicens som endast tillåter det att installeras på tre datorer. För att beställa online klicka på Beställ Online Om du vill prata med mig om produkten, ring mig på 312 280-1687 MF 12:00 till 17:00 CST Alla E-postfrågor kan skickas till supportmeyersanalytics. Thank du för ditt intresse Dennis Meyers. NYHETSSYSTEMET. Du kan se i tabellen nedan den verkliga urvalet av alla 5 neurala nätsystem på data som inte var tillgängliga när jag skrev boken Alla system överträffade köp och håll metod med stor marginal och med betydligt mindre risk Faktum är att det kombinerade systemet producerade 73,140 av nettoresultatet genom att endast handla ett FTSE-kontrakt 10 per punkt vilket var 11 gånger köp och hålla vinst 6.460 med 4 gånger mindre riskutjämning För att överensstämma med de ursprungliga testerna i boken använde jag samma inmatningsparametrar och optimeringsperiod 4 27 1993-1 1 2003, men jag var tvungen att omskolera alla modeller när jag uppgraderade till Neuroshells senaste version 6 1 beta Pro I ökade även pappershandelstiden fram till den 8 1 2008 och naturligtvis den externa perioden från 8 1 2008-2 25 2011 Jag använde genvinningsoptimeringsmetoden och målet som användes för att optimera nätverksstrukturen var att maximera avkastning på korrekthetskontoens korrelation som rekommenderas av Neuroshell De bästa systemen under den senaste tidsperioden var ROC-relativa och Kombinerade system. ROC-systemet var den värsta artisten som producerade den lägsta nettovinst med högsta drawdown. Dessutom var jag tvungen att omskolla modellera ett antal gånger för att få dessa dåliga resultat, vilket inte var fallet med de andra systemen För att uppdatera ditt minne var ROC-systemet baserat på förändringsgraden för intermarknadens värdepapper medan ROC relativ på den relativa förändringshastigheten mellan FTSE och intermarknadens värdepapper. I det andra fallet var ingångarna mer specifika och följaktligen de bättre resultaten och mindre träningstid. Det kombinerade systemet använde utgångarna från de tre första neurala nätverksproven. På optimering det avvisade skillnaden och använde endast de första två för långa inmatningar. Omvänden var sant för korta inmatningar. Den använde bara skillnaden. Hybridsystemet använde utgångarna från tre nätverkssystem plus två ytterligare konventionella indikatorer. Det stokastiska och exponentiella glidande medlet för långa poster och endast exponentiell glidande medelvärde för korta beställningar Modellen var konfigurerad att använda minst 3 av de 5 totala reglerna för långa beställningar, 2 av 5 för försäljningsorder, 3 av 4 för kort och 2 av 4 för buytocover order De stokastiska och exponentiella medelvärdena var också optimerade De sista fyra raderna i tabellen nedan indikerar bidraget från varje Intermarket-säkerhet som opt imized av den genetiska algoritmen Det är värt att notera att alla 3 neurala nätsystem föredrog att använda SP Bank Index det mest och enda systemet som används antingen XOI eller CAC. Detta indikerar en förändring av korrelationer under den senaste pappershandelstiden som användes för att testa systemet Slutligen låt inte glömma mitt ursprungliga mål i kapitel 14 i min bok som skulle jämföras konventionellt med neurala nätsystem. I det här fallet producerade det konventionella systemet endast 18 000 vinster med endast 4 branscher under 2 5-årstestet period jämfört med i genomsnitt 52 000 av neurala system. Dessutom har de två bästa neurala nätsystemen överträffat det konventionella systemet på Reward Risk basis. Det är därför värt att lägga till ett bra Neural Net-program i dina handelsverktyg. Resultatet av de testade Neural Intermarket-strategierna på ett FTSE-kontrakt från 8 1 08 till 2 24 11 USA-format baserat på det s förhållande till franska CAC40, Amex Oil Index XOI och SP Bank Index BIX COMBINED-strategin använde utgångarna från de första tre neurala nätverksprovningarna och den sista strategin var ett hybrid-neuralt och konventionellt regelbaserat system. De sista fyra raderna indikerar bidraget från varje intermarknadssäkerhet som optimerad av den genetiska algoritmen. NeuroShell Trader och NeuroShell Day Traderkartor kan innehålla flera diagramsidor, var och en refererar till en annan säkerhet. Kortsidor gör det möjligt för dig att visa och handla dina handelssystem över många värdepapper samtidigt. Indikatorer, handelsstrategier och förutsägelser för neuralt nätverk som läggs till i diagrammet testas individuellt, optimeras och tillämpas på samtliga värdepapper samtidigt. Om du lägger till och tar bort kartor i flygningen, kommer NeuroShell Trader automatiskt att backtest och optimera de tillförda värdepapperen. Använd nu förutsägelser och handelssystem över hela din portfölj av aktier, valutor , etc. Den mest kraftfulla, men ändå lättanvända handelsprogramvaran tillgänglig för handel forex, aktier , index, futures och more. Copyright 2016.Låt dina system lära dig visdom av ålder och erfarenhet. World Systems Group, Inc. NYVÄRDEN AV VERDENS S MEST RESPEKERADE FINANSIELLA FÖRETAG TRUSTERAR VÅR TEKNIK. Inte bara är detta ett av de mest kraftfulla handelsverktygen jag någonsin har stött på och jag har provat de flesta av dem, det är också det enklaste att använda. Under 15 års erfarenhet av handel och kund av flera verktyg under åren överstiger NeuroShell Trader support varje gång mina förväntningar. Möjligheten att bygga handelssystem är så enkel. Strategier som kräver inblandad programmering i annan programvara kan snabbt byggas på ett 1 1 2 sätt. Jag har provat många andra paket, men det finns få verktyg som ger dig flexibilitet att designa, optimera och implementera som NeuroShell Trader. Slutligen kunna springa de typer av test som jag har velat i åratal, men som helt enkelt tog för lång tid att vara livskraftig. Programvaran har fler möjligheter än jag troligen kommer att använda, men det är lätt att använda även för den här bonden från mittvästern, som inte har studerat matematik i 35 år. World Systems Group, Inc Låt dina system lära dig visdom av ålder och erfarenhet. Bygga börser, terminer, index och valutahandel utan UTAN kodning.
No comments:
Post a Comment